TY  - JOUR
TI  - Лекции. О математических методах, используемых при работе с опционами
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - математический метод
KW  - мировой финансовый рынок
KW  - курс лекций
KW  - теория финансовых рынков
KW  - фондовый рынок
KW  - оценка опциона
KW  - опцион
AB  - Оценка различных опционов имеет большое прикладное значение при разработке стратегий на мировых финансовых и фондовых рынках. Для оценки опционов создана сложная математическая теория, которой посвящены десятки книг и тысячи журнальных статей. Лауреатами нобелевских премий по экономике стали Самуэльсон, Мертон, Шоулс, внесшие основополагающий вклад в создание этой математической теории. Данная математическая теория является уникальным инструментом для расчета цен опционов. В настоящей работе дается обзор основных методов оценки опционов. Изложение ведется на примере опционов на акции, но аналогичные методы используются и для расчетов цен других опционов, а также для расчетов цен фьючерсов, свопов, облигаций с правом выкупа и ряда других ценных бумаг.
AU  - А. С. Шведов
UR  - https://ej.hse.ru/1998-2-3/26549526.html
PY  - 1998
SP  - 385-409
VL  - 2