@ARTICLE{26543120_26548843_1999, author = {А. Коркунов}, keywords = {, использование математического метода, хеджирование, финансовый рынок, модель оценки опционов, теория опционовоценка опциона}, title = {Оценка опционов и дельтахеджирование применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке}, journal = {Экономический журнал ВШЭ}, year = {1999}, volume = {3}, number = {2}, pages = {173-185}, url = {https://ej.hse.ru/1999-3-2/26548843.html}, publisher = {}, abstract = {Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами. Портфели участников рынка, которые можно составить только из одних фондовых активов, по многим параметрам проигрывают портфелям, составленным из фондовых активов и срочных контрактов. В данной работе показана возможность применения на российском срочном рынке дельта-хеджирования. Дельта-хеджирование - одна из наиболее распространенных методик защиты портфеля от рыночных рисков и получения прибыли. Также приведены некоторые результаты математического исследования, которые могут быть полезны при хеджировании и оценке срочных контрактов.}, annote = {Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами. Портфели участников рынка, которые можно составить только из одних фондовых активов, по многим параметрам проигрывают портфелям, составленным из фондовых активов и срочных контрактов. В данной работе показана возможность применения на российском срочном рынке дельта-хеджирования. Дельта-хеджирование - одна из наиболее распространенных методик защиты портфеля от рыночных рисков и получения прибыли. Также приведены некоторые результаты математического исследования, которые могут быть полезны при хеджировании и оценке срочных контрактов.} }