TY - JOUR TI - Оценка опционов и дельтахеджирование применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке T2 - Экономический журнал ВШЭ IS - Экономический журнал ВШЭ KW - использование математического метода KW - хеджирование KW - финансовый рынок KW - модель оценки опционов KW - теория опционов KW - оценка опциона AB - Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами. Портфели участников рынка, которые можно составить только из одних фондовых активов, по многим параметрам проигрывают портфелям, составленным из фондовых активов и срочных контрактов. В данной работе показана возможность применения на российском срочном рынке дельта-хеджирования. Дельта-хеджирование - одна из наиболее распространенных методик защиты портфеля от рыночных рисков и получения прибыли. Также приведены некоторые результаты математического исследования, которые могут быть полезны при хеджировании и оценке срочных контрактов. AU - А. Коркунов UR - https://ej.hse.ru/1999-3-2/26548843.html PY - 1999 SP - 173-185 VL - 3