TY  - JOUR
TI  - Модель динамики государственного долга России
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - государственный долг
KW  - динамическая модель
KW  - Россия
KW  - сеньораж
KW  - статистическая модель
AB  - В статье рассматривается стохастическая модель динамики заимствований правительства, которая использует рикардианскую традицию анализа государственного долга и сеньоража. Устанавливаются содержательные аналогии между макроэкономическим анализом монетарных процессов, с одной стороны, и теорией финансовых опционов и долга, - с другой. Модель позволяет идентифицировать на фактических данных причины дефолта 1998 г. по российскому внутреннему долгу.
AU  - А. Д. Смирнов
UR  - https://ej.hse.ru/2000-4-2/26548577.html
PY  - 2000
SP  - 157-183
VL  - 4