@ARTICLE{26543120_26549758_2002, 
	author = {Г. Г. Канторович}, 
	keywords = {, моделирование временных рядов, виды временных рядов, анализ, экономическое моделирование, построение моделей экономических системоценка параметров},
	title = {Лекции: Анализ временных рядов},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2002},
	volume = {6},
	number = {1},
	pages = {85-116},
	url = {https://ej.hse.ru/2002-6-1/26549758.html},
	publisher = {},
	abstract = {Вниманию читателей предлагается курс лекций, прочитанный сту­дентам Государственного университета - Высшей школы экономики. Этот курс был записан студентами с помощью диктофона и затем рас­шифрован с использованием конспекта. Для данной публикации текст был отредактирован и значительно расширен, но в нем сохранена неко­торая «живость», присущая разговорной речи, и не свойственная для письменной, академичной манеры изложения. Также сохранена разбив­ка на лекции, что может дать ориентир читателю-преподавателю. По­скольку материал курса планируется разместить в четырех выпусках журнала, традиционная нумерация формул для последующих ссылок не используется. В практику отечественных высших учебных заведений курс «Ана­лиз временных рядов» при подготовке экономистов вошел только в пос­леднее время, и, зачастую, представляет собой «механическое» пере­несение соответствующего курса для инженерных специальностей. Не­смотря на обширность научной и учебной литературы по вышеуказан­ной тематике на иностранных языках, на русском языке отсутствует не только связное изложение, но и пригодное для использования в учебном процессе на магистерском уровне описание отдельных фраг­ментов предлагаемого курса, за исключением подхода Бокса-Джен- кинса по построению моделей типа ARIMA. Встречающиеся в отече­ственной периодике статьи, анализирующие временные ряды для ис­следования переходной экономики России, изобилуют большим чис­лом ошибок в применении этих методов. В этот выпуск «Экономического журнала ВШЭ» вошла часть кур­са, посвященная стационарным временным рядам, наиболее полно пред­ставленная в литературе на русском языке. В последующих выпусках рассматриваются подход Бокса-Дженкинса, нестационарные временные ряды типа TS и DS, тестирование наличия единичного корня, коинтег- рация временных рядов, модель коррекции отклонениями для стацио­нарных и нестационарных регрессоров, модели векторной авторегрессии и их связь с коинтеграцией, модели с условной гетероскедастичностью.},
	annote = {Вниманию читателей предлагается курс лекций, прочитанный сту­дентам Государственного университета - Высшей школы экономики. Этот курс был записан студентами с помощью диктофона и затем рас­шифрован с использованием конспекта. Для данной публикации текст был отредактирован и значительно расширен, но в нем сохранена неко­торая «живость», присущая разговорной речи, и не свойственная для письменной, академичной манеры изложения. Также сохранена разбив­ка на лекции, что может дать ориентир читателю-преподавателю. По­скольку материал курса планируется разместить в четырех выпусках журнала, традиционная нумерация формул для последующих ссылок не используется. В практику отечественных высших учебных заведений курс «Ана­лиз временных рядов» при подготовке экономистов вошел только в пос­леднее время, и, зачастую, представляет собой «механическое» пере­несение соответствующего курса для инженерных специальностей. Не­смотря на обширность научной и учебной литературы по вышеуказан­ной тематике на иностранных языках, на русском языке отсутствует не только связное изложение, но и пригодное для использования в учебном процессе на магистерском уровне описание отдельных фраг­ментов предлагаемого курса, за исключением подхода Бокса-Джен- кинса по построению моделей типа ARIMA. Встречающиеся в отече­ственной периодике статьи, анализирующие временные ряды для ис­следования переходной экономики России, изобилуют большим чис­лом ошибок в применении этих методов. В этот выпуск «Экономического журнала ВШЭ» вошла часть кур­са, посвященная стационарным временным рядам, наиболее полно пред­ставленная в литературе на русском языке. В последующих выпусках рассматриваются подход Бокса-Дженкинса, нестационарные временные ряды типа TS и DS, тестирование наличия единичного корня, коинтег- рация временных рядов, модель коррекции отклонениями для стацио­нарных и нестационарных регрессоров, модели векторной авторегрессии и их связь с коинтеграцией, модели с условной гетероскедастичностью.}
}