@ARTICLE{26543120_26549446_2002, 
	author = {А. С. Шведов}, 
	keywords = {, теория опционов, финансовый инструмент, рынок облигацийпроизводные финансовые инструменты},
	title = {Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2002},
	volume = {6},
	number = {2},
	pages = {193-216},
	url = {https://ej.hse.ru/2002-6-2/26549446.html},
	publisher = {},
	abstract = {В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы.},
	annote = {В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы.}
}