TY  - JOUR
TI  - Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - теория опционов
KW  - финансовый инструмент
KW  - рынок облигаций
KW  - производные финансовые инструменты
AB  - В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы.
AU  - А. С. Шведов
UR  - https://ej.hse.ru/2002-6-2/26549446.html
PY  - 2002
SP  - 193-216
VL  - 6