@ARTICLE{26543120_26559845_2002, 
	author = {Г. Г. Канторович}, 
	keywords = {, моделирование временных рядов, виды временных рядов, анализ, экономическое моделирование, построение моделей экономических системоценка параметров},
	title = {Лекции: Анализ временных рядов},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2002},
	volume = {6},
	number = {2},
	pages = {251-273},
	url = {https://ej.hse.ru/2002-6-2/26559845.html},
	publisher = {},
	abstract = {В этом номере продолжается публикация курса лекций "Анализ временных рядов". В прошлом номере были рассмотрены основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства, а также класс стационарных случайных процессов типа ARMA и нестационарных - типа ARIMA. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. В настоящем номере продолжается рассмотрение подхода Бокса-Джен-кинса, в частности, оценивание параметров типа ARIMA и прогнозирование с помощью этих моделей, приведены примеры применения подхода Бокса-Дженкинса. Рассмотрены особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, нестационарные ряды типа TS и DS, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типе ряда.},
	annote = {В этом номере продолжается публикация курса лекций "Анализ временных рядов". В прошлом номере были рассмотрены основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства, а также класс стационарных случайных процессов типа ARMA и нестационарных - типа ARIMA. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. В настоящем номере продолжается рассмотрение подхода Бокса-Джен-кинса, в частности, оценивание параметров типа ARIMA и прогнозирование с помощью этих моделей, приведены примеры применения подхода Бокса-Дженкинса. Рассмотрены особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, нестационарные ряды типа TS и DS, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типе ряда.}
}