TY  - JOUR
TI  - Лекции: Анализ временных рядов
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - моделирование временных рядов
KW  - виды временных рядов
KW  - анализ
KW  - экономическое моделирование
KW  - построение моделей экономических систем
KW  - оценка параметров
AB  - В этом номере продолжается публикация курса лекций "Анализ временных рядов". В прошлом номере были рассмотрены основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства, а также класс стационарных случайных процессов типа ARMA и нестационарных - типа ARIMA. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. В настоящем номере продолжается рассмотрение подхода Бокса-Джен-кинса, в частности, оценивание параметров типа ARIMA и прогнозирование с помощью этих моделей, приведены примеры применения подхода Бокса-Дженкинса. Рассмотрены особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, нестационарные ряды типа TS и DS, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типе ряда.
AU  - Г. Г. Канторович
UR  - https://ej.hse.ru/2002-6-2/26559845.html
PY  - 2002
SP  - 251-273
VL  - 6