@ARTICLE{26543120_26547295_2003, 
	author = {Г. Г. Канторович}, 
	keywords = {, моделирование временных рядов, виды временных рядов, анализ, экономическое моделирование, построение моделей экономических системоценка параметров},
	title = {Лекции: Анализ временных рядов},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2003},
	volume = {7},
	number = {1},
	pages = {79-103},
	url = {https://ej.hse.ru/2003-7-1/26547295.html},
	publisher = {},
	abstract = {Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов.},
	annote = {Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов.}
}