TY  - JOUR
TI  - Лекции: Анализ временных рядов
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - моделирование временных рядов
KW  - виды временных рядов
KW  - анализ
KW  - экономическое моделирование
KW  - построение моделей экономических систем
KW  - оценка параметров
AB  - Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов.
AU  - Г. Г. Канторович
UR  - https://ej.hse.ru/2003-7-1/26547295.html
PY  - 2003
SP  - 79-103
VL  - 7