@ARTICLE{26543120_26554811_2005, 
	author = {К. А. Сосунов and А. В. Шумилов}, 
	keywords = {, равновесный реальный обменный курс, уравнение «сокращенной формы», условия торговлипотоки капитала},
	title = {Оценивание равновесного реального обменного курса российского рубля},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2005},
	month = {1},
	volume = {9},
	number = {2},
	pages = {216-229},
	url = {https://ej.hse.ru/2005-9-2/26554811.html},
	publisher = {},
	abstract = {Используя методологический подход, предложенный Эдвардсом [4], в данной работе мы оцениваем равновесный реальный обменный курс российского рубля за период с начала 1995 г. до конца 2003 г. Согласно теоретической модели, равновесный обменный курс связан функциональной зависимостью (уравнение «сокращенной формы») с набором экзогенных переменных, называемых «фундаментальными». Для получения оценки равновесного обменного курса мы определяем набор фундаментальных переменных (условия торговли, производительность в секторе неторгуемых товаров, потоки капитала) и оцениваем уравнение «сокращенной формы», используя коинтеграционный тест Йохансена. Исследуются также скорость сходимости реального обменного курса к равновесному и влияние переменных монетарной и фискальной политики на краткосрочную динамику реального курса.},
	annote = {Используя методологический подход, предложенный Эдвардсом [4], в данной работе мы оцениваем равновесный реальный обменный курс российского рубля за период с начала 1995 г. до конца 2003 г. Согласно теоретической модели, равновесный обменный курс связан функциональной зависимостью (уравнение «сокращенной формы») с набором экзогенных переменных, называемых «фундаментальными». Для получения оценки равновесного обменного курса мы определяем набор фундаментальных переменных (условия торговли, производительность в секторе неторгуемых товаров, потоки капитала) и оцениваем уравнение «сокращенной формы», используя коинтеграционный тест Йохансена. Исследуются также скорость сходимости реального обменного курса к равновесному и влияние переменных монетарной и фискальной политики на краткосрочную динамику реального курса.}
}