TY  - JOUR
TI  - Введение в эконометрический анализ панельных данных
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - эконометрический анализ
KW  - панельные данные
KW  - условия эндогенности
KW  - регрессионные модели
AB  - В предыдущем номере журнала были опубликованы четыре лекции из курса «Введение в эконометрический анализ панельных данных», где была изложена информация общего порядка о панельных данных, рассмотрены методы оценивания основных моделей, свойства полученных оценок и тесты на спецификацию. В этом выпуске вашему вниманию предлагаются четыре следующие лекции, в первой из которых речь пойдет об оценивании регрессионных моделей панельных данных в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности случайных ошибок. В остальных лекциях будет обсуждаться проблема оценивания в условиях эндогенности, которая имеет место при коррелированности регрессоров с индивидуальными эффектами, при на­личии ошибок измерения объясняющих переменных и при построении динамических моделей.
AU  - Т. А. Ратникова
UR  - https://ej.hse.ru/2006-10-3/336816382.html
PY  - 2006
SP  - 492-519
VL  - 10