TY  - JOUR
TI  - О методах Монте-Карло с цепями Маркова
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - симулирование многомерных распределений
KW  - алгоритм Метрополиса
KW  - гиббсовский выбор
AB  - В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. В частности, эти методы применяются в байесовской статистике для исследования апостериорных распределений. Существенное значение имеет соблюдение условия инвариантности, доказательства, что это условие выполняется, приводятся для обоих методов. Для обоснования и изучения методов используется теория цепей Маркова с конечным числом состояний. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений.
AU  - А. С. Шведов
UR  - https://ej.hse.ru/2010-14-2/26550023.html
PY  - 2010
SP  - 227-243
VL  - 14