@ARTICLE{26543120_38503287_2010, 
	author = {Ф. Т. Алескеров and Л. Г. Егорова}, 
	keywords = {, финансовые кризисы, биржапуассоновский процесс},
	title = {Черные лебеди и биржа},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2010},
	month = {1},
	volume = {14},
	number = {4},
	pages = {492-506},
	url = {https://ej.hse.ru/2010-14-4/38503287.html},
	publisher = {},
	abstract = {В работе [1], анализируя причины финансовых кризисов, автор де­лает вывод о том, что современные экономические модели плохо описывают реальность, так как не умеют предсказывать такие кризисы. Соответственно, и люди, которых эти модели ничему не учат, не умеют такие кризисы распознавать заранее.Мы попытались представить процессы, происходящие на бирже, в виде двух случайных процессов, один из которых происходит часто (нормальный режим), а другой - редко (кризис). Ответ, который мы получили, сводится к следующему - если частые, регулярные процессы распознаются правильно даже с вероятностью чуть выше 1/2, это позволяет почти всегда иметь положительный средний выигрыш. Нам представляется, что именно это лежит в основе нежелания людей все время ожидать кризисы и пытаться распознать их.},
	annote = {В работе [1], анализируя причины финансовых кризисов, автор де­лает вывод о том, что современные экономические модели плохо описывают реальность, так как не умеют предсказывать такие кризисы. Соответственно, и люди, которых эти модели ничему не учат, не умеют такие кризисы распознавать заранее.Мы попытались представить процессы, происходящие на бирже, в виде двух случайных процессов, один из которых происходит часто (нормальный режим), а другой - редко (кризис). Ответ, который мы получили, сводится к следующему - если частые, регулярные процессы распознаются правильно даже с вероятностью чуть выше 1/2, это позволяет почти всегда иметь положительный средний выигрыш. Нам представляется, что именно это лежит в основе нежелания людей все время ожидать кризисы и пытаться распознать их.}
}