TY  - JOUR
TI  - Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - стохастическая процентная ставка
KW  - уравнение срочной структуры
KW  - метод конечных разностей
AB  -  В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.
AU  - Н. Р. Макуев
AU  - А. С. Шведов
UR  - https://ej.hse.ru/2011-15-3/43988321.html
PY  - 2011
SP  - 374-382
VL  - 15