@ARTICLE{26543120_75427098_2012, 
	author = {А. В. Родионова and А. Ю. Аршавский}, 
	keywords = {, доходность государственных ценных бумаг, государственные облигации, процентные ставки, факторы, чувствительность, анализ, подход, коинтеграциякоррекция ошибок},
	title = {Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2012},
	volume = {16},
	number = {3},
	pages = {285-317},
	url = {https://ej.hse.ru/2012-16-3/75427098.html},
	publisher = {},
	abstract = {В статье проведен анализ формирования доходности на внутреннем рынке российских государственных ценных бумаг под воздействием широ­кого спектра макроэкономических характеристик, индикаторов монетарной политики и денежного рынка, внешнеэкономических факторов, а также про­исходящих в экономике и политике событий в период с 2003 по 2011 гг. Авторами выявлены ключевые детерминанты доходности государственных облигаций различного срока до погашения, а также предпринята попытка оценить долгосрочную траекторию динамики доходности, формируемую на основе сближения с инфляционными ожиданиями.},
	annote = {В статье проведен анализ формирования доходности на внутреннем рынке российских государственных ценных бумаг под воздействием широ­кого спектра макроэкономических характеристик, индикаторов монетарной политики и денежного рынка, внешнеэкономических факторов, а также про­исходящих в экономике и политике событий в период с 2003 по 2011 гг. Авторами выявлены ключевые детерминанты доходности государственных облигаций различного срока до погашения, а также предпринята попытка оценить долгосрочную траекторию динамики доходности, формируемую на основе сближения с инфляционными ожиданиями.}
}