@ARTICLE{26543120_77416367_2012, 
	author = {А. Д. Смирнов}, 
	keywords = {, короткие кредиты, рынок денег, спред, колебаниявозмущенный осциллятор},
	title = {Осцилляции спредов цен короткого кредита},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2012},
	volume = {16},
	number = {4},
	pages = {444-463},
	url = {https://ej.hse.ru/2012-16-4/77416367.html},
	publisher = {},
	abstract = {Простая модель случайно изменяющихся спроса и предложения коротких кредитов демонстрирует свойства неравновесия в отношении «физического» количества сделок, совершаемых на рынке. Вместе с тем рынок денег функционирует при положительных и циклически колеблющихся спредах, одной из мер которых является абсолютная величина рассогласования цен спроса и предложения кредитов. На высоколиквидных рынках спреды цен покупки и продажи кредитных продуктов невелики, хотя в периоды кризисов могут достигать очень больших значений. Для изучения циклического характера динамики спредов предлагается использовать модель возмущенного осциллятора первого порядка. Бифуркации таких систем, в частности, могут являться сигналами потрясений, происходящих на рынке кредитов.},
	annote = {Простая модель случайно изменяющихся спроса и предложения коротких кредитов демонстрирует свойства неравновесия в отношении «физического» количества сделок, совершаемых на рынке. Вместе с тем рынок денег функционирует при положительных и циклически колеблющихся спредах, одной из мер которых является абсолютная величина рассогласования цен спроса и предложения кредитов. На высоколиквидных рынках спреды цен покупки и продажи кредитных продуктов невелики, хотя в периоды кризисов могут достигать очень больших значений. Для изучения циклического характера динамики спредов предлагается использовать модель возмущенного осциллятора первого порядка. Бифуркации таких систем, в частности, могут являться сигналами потрясений, происходящих на рынке кредитов.}
}