TY  - JOUR
TI  - Об использовании фиктивных переменных для решения проблемы сезонности в моделях общего экономического равновесия
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - сезонность
KW  - анализ временных рядов
KW  - сезонная корректировка
AB  - В работе предложена методика устранения сезонности, предназначенная для подготовки данных к использованию в прикладных моделях общего экономического равновесия. На примере существующих методик корректировки сезонности в данных демонстрируется, что они не удовлетворяют требованию инвариантности к дефлированию, что затрудняет их использование в моделях указанного типа. Показана невозможность одновременного выполнения свойств аддитивности и инвариантности к дефлированию (мультипликативности), что приводит к необходимости выбора одного из этих свойств в зависимости от специфики решаемой задачи.Предлагаемая процедура моделирует сезонность как набор мультипликативных фиктивных переменных, что обеспечивает возможность не только устранять сезонность в данных, но и возвращать ее на этапе прогнозирования для получения оценок наблюдаемых величин. Помимо этого, процедура оснащена детектором выбросов, благодаря чему она оказывается устойчива к различного рода шумам и выбросам в данных. Проводится проверка работоспособности предложенной процедуры на данных, сезонная компонента которых не эволюционирует, и сравнение ее с процедурой X12 по ряду критериев при помощи метода Монте-Карло. Показано, что в рамках выбранного класса задач, связанных с калибровкой моделей общего экономического равновесия, предлагаемая методика по качеству сопоставима с процедурой X12, прежде всего, с точки зрения устойчивости к шумам в данных и сохранения статистических свойств ряда. Приводится несколько примеров использования процедуры на реальных данных. Полученные результаты позволяют сделать вывод о применимости рассматриваемой процедуры к корректировке сезонности в данных специального типа в целях дальнейшего их использования при построении макроэкономических моделей.
AU  - Н. П. Пильник
AU  - И. Г. Поспелов
AU  - И. П. Станкевич
UR  - https://ej.hse.ru/2015-19-2/151483967.html
PY  - 2015
SP  - 249-270
VL  - 19