@ARTICLE{26543120_211117144_2017, author = {Е. О. Могилевич and А. С. Шведов}, keywords = {, нечеткие системы, рынок акций, регрессияпрогнозирование}, title = {Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги – Сугено}, journal = {Экономический журнал ВШЭ}, year = {2017}, volume = {21}, number = {3}, pages = {434-450}, url = {https://ej.hse.ru/2017-21-3/211117144.html}, publisher = {}, abstract = {В данной работе проведены оценка параметров и исследование применимости моделей Такаги - Сугено для описания динамики фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи: ММВБ, РТС и отраслевого индекса нефти и газа. Дается обзор литературы по применению моделей Такаги - Сугено для прогнозирования некоторых зарубежных фондовых индексов и цен акций. Модели Такаги - Сугено представляют собой обобщение классических эконометрических подходов, это обобщение достигается за счет использования систем нечетких правил. Каждая модель Такаги - Сугено может рассматриваться как модификация некоторой линейной эконометрической модели. При этом существующие результаты из теории аппроксимации показывают, что при помощи модели Такаги - Сугено может быть приближенно представлена и произвольная нелинейная эконометрическая модель. В данной работе строятся модели Такаги - Сугено для российских фондовых индексов, для нахождения функций принадлежности используется метод нечеткой кластеризации. Коэффициенты линейной зависимости в каждом нечетком правиле находятся при помощи процедуры Сугено - Канга, основанной на применении метода наименьших квадратов. Проведенные расчеты показывают, что модель Такаги - Сугено дает уменьшение ошибки прогноза по сравнению с немодифицированной линейной моделью. В некоторых примерах ошибка прогноза уменьшается примерно в 4 раза.}, annote = {В данной работе проведены оценка параметров и исследование применимости моделей Такаги - Сугено для описания динамики фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи: ММВБ, РТС и отраслевого индекса нефти и газа. Дается обзор литературы по применению моделей Такаги - Сугено для прогнозирования некоторых зарубежных фондовых индексов и цен акций. Модели Такаги - Сугено представляют собой обобщение классических эконометрических подходов, это обобщение достигается за счет использования систем нечетких правил. Каждая модель Такаги - Сугено может рассматриваться как модификация некоторой линейной эконометрической модели. При этом существующие результаты из теории аппроксимации показывают, что при помощи модели Такаги - Сугено может быть приближенно представлена и произвольная нелинейная эконометрическая модель. В данной работе строятся модели Такаги - Сугено для российских фондовых индексов, для нахождения функций принадлежности используется метод нечеткой кластеризации. Коэффициенты линейной зависимости в каждом нечетком правиле находятся при помощи процедуры Сугено - Канга, основанной на применении метода наименьших квадратов. Проведенные расчеты показывают, что модель Такаги - Сугено дает уменьшение ошибки прогноза по сравнению с немодифицированной линейной моделью. В некоторых примерах ошибка прогноза уменьшается примерно в 4 раза.} }