TY  - JOUR
TI  - Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги – Сугено
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - нечеткие системы
KW  - рынок акций
KW  - регрессия
KW  - прогнозирование
AB  - В данной работе проведены оценка параметров и исследование применимости моделей Такаги - Сугено для описания динамики фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи: ММВБ, РТС и отраслевого индекса нефти и газа. Дается обзор литературы по применению моделей Такаги - Сугено для прогнозирования некоторых зарубежных фондовых индексов и цен акций. Модели Такаги - Сугено представляют собой обобщение классических эконометрических подходов, это обобщение достигается за счет использования систем нечетких правил. Каждая модель Такаги - Сугено может рассматриваться как модификация некоторой линейной эконометрической модели. При этом существующие результаты из теории аппроксимации показывают, что при помощи модели Такаги - Сугено может быть приближенно представлена и произвольная нелинейная эконометрическая модель. В данной работе строятся модели Такаги - Сугено для российских фондовых индексов, для нахождения функций принадлежности используется метод нечеткой кластеризации. Коэффициенты линейной зависимости в каждом нечетком правиле находятся при помощи процедуры Сугено - Канга, основанной на применении метода наименьших квадратов. Проведенные расчеты показывают, что модель Такаги - Сугено дает уменьшение ошибки прогноза по сравнению с немодифицированной линейной моделью. В некоторых примерах ошибка прогноза уменьшается примерно в 4 раза.
AU  - Е. О. Могилевич
AU  - А. С. Шведов
UR  - https://ej.hse.ru/2017-21-3/211117144.html
PY  - 2017
SP  - 434-450
VL  - 21