TY  - JOUR
TI  - О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - нечеткие системы
KW  - вейвлет-преобразование
KW  - рынок акций
KW  - регрессия
KW  - мягкое переключение
AB  - Модели для временных рядов имеют большое значение для рынка акций. Нечеткие модели Такаги - Сугено (функциональные нечеткие системы) - это перспективный и уже достаточно распространенный подход, при котором для различных областей изменения тех или иных параметров используются различные регрессионные зависимости и производится мягкое переключение за счет применения правил нечеткой логики. В этом состоит преимущество данного подхода перед обычными стохастическими моделями. Каждая модель Такаги - Сугено основывается на своей базе нечетких правил. Эти модели можно рассматривать как обобщение классических эконометрических моделей, если считать, что одному нечеткому правилу соответствует одна такая модель. В настоящей работе исследуется возможность совместного применения вейвлет-преобразования и нечеткой модели Такаги - Сугено для анализа цен акций на примере следующих российских компаний: Газпром, Сбербанк, Магнит, Яндекс и Аэрофлот; такой подход применялся ранее для изучения некоторых зарубежных рынков акций. Вейвлет-анализ достаточно часто выступает в качестве инструмента для обработки сигналов, в том числе и временных рядов, так как дает возможность провести многоуровневую аппроксимацию. В настоящей работе строится модель Такаги - Сугено на непреобразованных данных и данных, подвергшихся преобразованиям с использованием вейвлетов Хаара. Для построения функций принадлежности применяется нечеткая кластеризация. Расчеты показывают, что применение вейвлетов достаточно часто позволяет улучшить прогнозные характеристики модели.
AU  - А. П. Бричикова
AU  - Е. О. Могилевич
AU  - А. С. Шведов
UR  - https://ej.hse.ru/2019-23-3/316317727.html
PY  - 2019
SP  - 444-464
VL  - 23