@ARTICLE{26543120_584522065_2022, 
	author = {А. В. Зубарев and К. Д. Шилов}, 
	keywords = {, банковский сектор, дефолты, мультиномиальная модель, отзыв банковских лицензийБанк России},
	title = {Дифференциация факторов банковских дефолтов по причинам отзыва лицензий},
	journal = {Экономический журнал ВШЭ},
	year = {2022},
	volume = {26},
	number = {1},
	pages = {69-103},
	url = {https://ej.hse.ru/2022-26-1/584522065.html},
	publisher = {},
	abstract = {За последние несколько лет ландшафт российского банковского сектора претерпел значительные изменения - с приходом нового руководства Банка России в 2013 г. количество банков сократилось вдвое. Данная работа посвящена исследованию причин отзывов лицензий у российских банков, а также выявлению факторов, сопутствующих повышению или понижению вероятности отзыва лицензии по той или иной причине. Для того чтобы выявить возможные причины отзывов, были собраны данные по всем случаям отзыва лицензий и случаям ввода временных администраций в период с 1 января 2013 г. по 1 января 2021 г., включая официальные пресс-релизы Банка России, и был проанализирован новостной фон, сопровождавший каждый такой случай. На основании проанализированной информации все случаи отзывов были классифицированы на две группы: по экономическим причинам и по причине нарушения законов об отмывании денежных средств. На основании результатов оценивания мультиномиальных логистических регрессий с использованием официальных данных бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах российских коммерческих банков с сайта Банка России нам удалось выявить факторы, способствующие росту вероятности отзыва лицензии по каж­дой из причин на горизонте в один год. В частности, высокая рентабельности банка или объем государственных ценных бумаг на балансе банка понижают вероятность отзыва только по экономическим причинам, в то время как высокая доля акций в активах оказалась свойственна банкам, занимающися отмыванием и фальсификацией отчетности. Рост доли резервов на возможные потери по ссудам и уменьшение доли просроченной задолженности сопровождались повышением вероятности отзыва лицензии лишь по причине отмывания, что также может указывать на фальсификацию отчетности и сокрытие просроченной задолженности.},
	annote = {За последние несколько лет ландшафт российского банковского сектора претерпел значительные изменения - с приходом нового руководства Банка России в 2013 г. количество банков сократилось вдвое. Данная работа посвящена исследованию причин отзывов лицензий у российских банков, а также выявлению факторов, сопутствующих повышению или понижению вероятности отзыва лицензии по той или иной причине. Для того чтобы выявить возможные причины отзывов, были собраны данные по всем случаям отзыва лицензий и случаям ввода временных администраций в период с 1 января 2013 г. по 1 января 2021 г., включая официальные пресс-релизы Банка России, и был проанализирован новостной фон, сопровождавший каждый такой случай. На основании проанализированной информации все случаи отзывов были классифицированы на две группы: по экономическим причинам и по причине нарушения законов об отмывании денежных средств. На основании результатов оценивания мультиномиальных логистических регрессий с использованием официальных данных бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах российских коммерческих банков с сайта Банка России нам удалось выявить факторы, способствующие росту вероятности отзыва лицензии по каж­дой из причин на горизонте в один год. В частности, высокая рентабельности банка или объем государственных ценных бумаг на балансе банка понижают вероятность отзыва только по экономическим причинам, в то время как высокая доля акций в активах оказалась свойственна банкам, занимающися отмыванием и фальсификацией отчетности. Рост доли резервов на возможные потери по ссудам и уменьшение доли просроченной задолженности сопровождались повышением вероятности отзыва лицензии лишь по причине отмывания, что также может указывать на фальсификацию отчетности и сокрытие просроченной задолженности.}
}