TY  - JOUR
TI  - Наукастинг элементов использования ВВП России
T2  - Экономический журнал ВШЭ
IS  - Экономический журнал ВШЭ
KW  - наукастинг
KW  - ВВП России
KW  - временные ряды
KW  - прогнозирование
KW  - модели со смешанной частотой
KW  - MIDAS-модели
AB  - В статье рассматривается вопрос оперативной оценки (наукастинга) текущих темпов роста ВВП России и его компонентов по использованию на квартальных данных. Проводится сравнение качества работы следующих мо­делей: ограниченные и неограниченные MIDAS-модели (модели со смешанными данными), MIDAS-модель с L1-регуляризацией и MFBVAR-модель (байе­совская векторная авторегрессия смешанной частоты). Результаты сравниваются с классической авторегрессией для обоснования необходимости использования моделей наукастинга для оперативной оценки макроэкономических показателей. В качестве объясняющих переменных использованы индексы производства по разным отраслям и макропоказатели, характеризующие ВВП России по использованию и его компоненты. В работе предложен способ оперативной оценки текущего состояния экономики, предложен метод наукастинга на основе данных только за первый или за первые два месяца рассматриваемого квартала. В результате для каждой зависимой переменной выбирается лучшая для построения наукаста модель по последним 12 точкам на основе критерия средней абсолютной ошибки (MAE) и среднеквадратичной ошибки прогноза ( RMSE).
AU  - Н. М. Макеева
AU  - И. П. Станкевич
UR  - https://ej.hse.ru/2022-26-4/800824520.html
PY  - 2022
SP  - 598-622
VL  - 26