Скрыть
Раскрыть

Ершов Э. Б.1
  • 1 НИУ ВШЭ, 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д.20

Конкурирующие регрессии: критерии и процедуры отбора

2008. Т. 12. № 4. С. 488–511 [содержание номера]
Предложен и реализован новый подход к определению наборов факторов для регрессии при заданном множестве потенциальных аргументов и фиксированной выборке. Выбираются наборы, являющиеся для используемых критериев качества регрессий конкурирующими, и такие, что не отвергается нормальность ошибок. К искомым регрессиям предъявляется требование быть гармоничными, обобщающее предложенное Хелвигом понятие коинцидентности. Несуществование одновременно кон­курирующих, нормальных и гармоничных регрессий (KNH-регрессий) в условиях доверия к предположениям МНК интерпретируется как на­личие в выборке нетипичных наблюдений. Предложен класс процедур «регрессионного тримминга», выявляющих и корректирующих такие на­б­людения с целью нахождения скорректированных KNH-регрессий. Приведены примеры, использующие данные из классических работ по регрессионному анализу.
BiBTeX
RIS
 
Rambler's Top100 rss