Скрыть
Раскрыть

Самойлов Д. В. 1
  • 1 МИЭФ НИУ ВШЭ, 109028, Россия, Москва, Покровский бульвар, д. 11

Факторы, оказывающие влияние на индекс РТС во время финансового кризиса 2008–2009 гг. и до него

2010. Т. 14. № 2. С. 244–267 [содержание номера]
В статье анализируется влияние различных факторов на значение индекса РТС с марта 2007 г. по август 2009 г. Выделяются три этапа – докризисный, период с высокими ценами на нефть и кризисный. Анализ стационарности, причинности по Грейнджеру, коинтеграционных связей, функций импульсного отклика и разложения дисперсии позволили получить информацию о степени влияния нефти, фондовых индексов S&P-500 и FTSE-100 и «индекса уровня страха» глобальных инвесторов, VIX на индекс РТС. Анализ временных рядов на наличие коинтеграционных связей указывает на их присутствие. Результаты исследования можно применять для построения сценарных прогнозов на основе цен на нефть в среднесрочном и долгосрочном периодах.
BiBTeX
RIS
 
Rambler's Top100 rss