Лекции: Анализ временных рядов
Ключевые слова:
моделирование временных рядов, виды временных рядов, анализ, экономическое моделирование, построение моделей экономических систем, оценка параметров
Аннотация
Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2003-01-21
Как цитировать
КанторовичГ. (2003). Лекции: Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ, 7(1), 79-103. извлечено от https://ej.hse.ru/article/view/29615
Раздел
Без рубрики
