Лекции: Анализ временных рядов

  • Григорий Канторович Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 101000, Российская Федерация, Москва, Мясницкая ул., 20
Ключевые слова: виды временных рядов, анализ, построение моделей экономических систем, оценка параметров, экономическое моделирование временных рядов, моделирование

Аннотация

Продолжается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается моделирование сезонности в терминах моделей ARIMA, построение авторегрессионных моделей с распределенными лагами (ADL), модели корреляции ошибками (ECM), различные типы экзогенности переменных, начато рассмотрение многомерных временных рядов. В следующем выпуске будет продолжено рассмотрение моделей многомерных случайных процессов, коинтеграционные регрессии, тестирование коинтеграции.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2002-01-20
Как цитировать
КанторовичГ. (2002). Лекции: Анализ временных рядов. Экономический журнал ВШЭ, 6(4), 498-523. извлечено от https://ej.hse.ru/article/view/29620
Выпуск
Том 6 № 4 (2002): Экономический журнал Высшей школы экономики
Раздел
Без рубрики