Лекции: Анализ временных рядов

Аннотация

В этом номере публикуются очередные три лекции курса "Анализ временных рядов". Они посвящены методологии применения расширенного теста Дикки-Фуллера (ADF-test) для проверки наличия единичного корня, или, другими словами, определения типа нестационарности временного ряда. Рассматривается зависимость распределения так называемого t-отношения от наличия в составе регрессоров свободного члена и/или тренда, а также от лаговой структуры исследуемого ряда. В качестве методики предлагается процедура Доладо и его соавторов. Рассматривается случай кратных единичных корней. Десятая лекция посвящена исследованию наличия единичных корней при возможном наличии структурного скачка в параметрах модели. Обсуждаются результаты Перрона для экзогенного времени скачка и Зивота с Эндрюсом - для эндогенного. Приводятся примеры конкретных экономических рядов. В последующих лекциях предполагается рассмотреть модели взаимосвязи стационарных и нестационарных временных рядов.