Лекции: Анализ временных рядов

Аннотация

Вниманию читателей предлагается курс лекций, прочитанный сту­дентам Государственного университета - Высшей школы экономики. Этот курс был записан студентами с помощью диктофона и затем рас­шифрован с использованием конспекта. Для данной публикации текст был отредактирован и значительно расширен, но в нем сохранена неко­торая «живость», присущая разговорной речи, и не свойственная для письменной, академичной манеры изложения. Также сохранена разбив­ка на лекции, что может дать ориентир читателю-преподавателю. По­скольку материал курса планируется разместить в четырех выпусках журнала, традиционная нумерация формул для последующих ссылок не используется. 
В практику отечественных высших учебных заведений курс «Ана­лиз временных рядов» при подготовке экономистов вошел только в пос­леднее время, и, зачастую, представляет собой «механическое» пере­несение соответствующего курса для инженерных специальностей. Не­смотря на обширность научной и учебной литературы по вышеуказан­ной тематике на иностранных языках, на русском языке отсутствует не только связное изложение, но и пригодное для использования в учебном процессе на магистерском уровне описание отдельных фраг­ментов предлагаемого курса, за исключением подхода Бокса-Джен- кинса по построению моделей типа ARIMA. Встречающиеся в отече­ственной периодике статьи, анализирующие временные ряды для ис­следования переходной экономики России, изобилуют большим чис­лом ошибок в применении этих методов. 
В этот выпуск «Экономического журнала ВШЭ» вошла часть кур­са, посвященная стационарным временным рядам, наиболее полно пред­ставленная в литературе на русском языке. В последующих выпусках рассматриваются подход Бокса-Дженкинса, нестационарные временные ряды типа TS и DS, тестирование наличия единичного корня, коинтег- рация временных рядов, модель коррекции отклонениями для стацио­нарных и нестационарных регрессоров, модели векторной авторегрессии и их связь с коинтеграцией, модели с условной гетероскедастичностью.