Модель динамики государственного долга России
Ключевые слова:
государственный долг, динамическая модель, Россия, сеньораж, статистическая модель
Аннотация
В статье рассматривается стохастическая модель динамики заимствований правительства, которая использует рикардианскую традицию анализа государственного долга и сеньоража. Устанавливаются содержательные аналогии между макроэкономическим анализом монетарных процессов, с одной стороны, и теорией финансовых опционов и долга, - с другой. Модель позволяет идентифицировать на фактических данных причины дефолта 1998 г. по российскому внутреннему долгу.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2000-01-10
Как цитировать
СмирновА. (2000). Модель динамики государственного долга России. Экономический журнал ВШЭ, 4(2), 157-183. извлечено от https://ej.hse.ru/article/view/29670
Раздел
Без рубрики
