Редакция 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4, НИУ ВШЭ, каб. 404. Тел.: (495) 772-95-90 доб. 11874. e-mail: redact@hse.ru
Издатель и распространитель 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4, Издательский дом Высшей школы экономики. Тел: (495) 772-95-90 доб. 15298; e-mail: id.hse@mail.ru
В работе, находящейся на стыке финансовой и актуарной математики, изучаются методы количественных расчетов премий и резервов для гибких схем страхования (equity-linked insurance schemes). Даются необходимые сведения и приводится описание основных подходов (актуарный резерв, статическое и динамическое хеджирование) к расчету таких инновационных схем. Особое внимание уделяется наиболее важному методу - методу динамического хеджирования, который подробно разобран как для наиболее изученного случая полных рынков (модель Блэка-Шоулса), так и для совсем не изученного случая неполных рынков (обобщенная модель Башелье со стохастической волатильностью).