В предыдущих номерах журнала были опубликованы восемь лек­ций из курса «Введение в эконометрический анализ панельных данных», где была изложена информация общего порядка о панельных данных, рассмотрены методы оценивания основных моделей, свойства полученных оценок, тесты на спецификацию. Также обсуждались про­блемы оценивания регрессионных моделей панельных данных в усло­виях гетероскедастичности и автокоррелированности случайных оши­бок и в условиях эндогенности, которая имеет место при коррелированности регрессоров с индивидуальными эффектами, при наличии ошибок измерения объясняющих переменных и при построении динамических моделей.