Скрыть
Раскрыть

Макуев Н. Р.1, Шведов А. С.1
  • 1 НИУ ВШЭ, 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д.20

Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры

2011. Т. 15. № 3. С. 374–382 [содержание номера]
 В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.
BiBTeX
RIS
 
Rambler's Top100 rss