Скрыть
Раскрыть

Пильник Н. П. 1, Поспелов И. Г. 1, Станкевич И. П. 1
  • 1 НИУ ВШЭ, 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д.20

Об использовании фиктивных переменных для решения проблемы сезонности в моделях общего экономического равновесия

2015. Т. 19. № 2. С. 249–270 [содержание номера]

В работе предложена методика устранения сезонности, предназначенная для подготовки данных к использованию в прикладных моделях общего экономического равновесия. На примере существующих методик корректировки сезонности в данных демонстрируется, что они не удовлетворяют требованию инвариантности к дефлированию, что затрудняет их использование в моделях указанного типа. Показана невозможность одновременного выполнения свойств аддитивности и инвариантности к дефлированию (мультипликативности), что приводит к необходимости выбора одного из этих свойств в зависимости от специфики решаемой задачи.

Предлагаемая процедура моделирует сезонность как набор мультипликативных фиктивных переменных, что обеспечивает возможность не только устранять сезонность в данных, но и возвращать ее на этапе прогнозирования для получения оценок наблюдаемых величин. Помимо этого, процедура оснащена детектором выбросов, благодаря чему она оказывается устойчива к различного рода шумам и выбросам в данных. Проводится проверка работоспособности предложенной процедуры на данных, сезонная компонента которых не эволюционирует, и сравнение ее с процедурой X12 по ряду критериев при помощи метода Монте-Карло. Показано, что в рамках выбранного класса задач, связанных с калибровкой моделей общего экономического равновесия, предлагаемая методика по качеству сопоставима с процедурой X12, прежде всего, с точки зрения устойчивости к шумам в данных и сохранения статистических свойств ряда. Приводится несколько примеров использования процедуры на реальных данных. Полученные результаты позволяют сделать вывод о применимости рассматриваемой процедуры к корректировке сезонности в данных специального типа в целях дальнейшего их использования при построении макроэкономических моделей.
BiBTeX
RIS
 
Rambler's Top100 rss