Скрыть
Раскрыть

Иващенко С. М. 1
  • 1 Институт проблем региональной экономики РАН, 190013, Россия, Санкт-Петербург, Серпуховская ул., д. 36-38

Модели динамического стохастического общего экономического равновесия (ДСОЭР). Ошибки численных методов

2018. Т. 22. № 3. С. 448–459 [содержание номера]
Большинство расчетов по ДСОЭР-моделям основано на линейной аппроксимации методом возмущений (а редкие работы, использующие аппроксимации более высоких порядков, находят линейную аппроксимацию как первый шаг расчетов). Однако стандартные алгоритмы нахождения численной аппроксимации первого порядка могут быть не точны. Это связано с особенностями реализации алгоритма QZ-разложения, применяющегося при нахождении линейного приближения. Наличие такой проблемы было недавно продемонстрировано рядом авторов на примере ДСОЭР-модели малого масштаба. В данной работе исследуются масштабы таких ошибок для различных ДСОЭР-моделей. Предложена простая мера для оценки соответствующей неточности. Предложенная мера имеет несколько версий: одна основана на функции правдоподобия, и альтернативные – на основе моментов переменных модели. Были проанализированы восемь разнообразных ДСОЭР-моделей: как малого масштаба, так и средне-крупного масштаба; как с общепринятыми особенностями структуры модели, так и с нестандартными формулировками задач агентов; как фокусирующиеся на нелинейных особенностях поведения ДСОЭР-модели, так и сосредоточенные на поведении линейной аппроксимацией. Оказалось, что данная проблема существенна для меньшей части рассмотренных моделей. Однако для нескольких моделей (малого масштаба) данные ошибки оказались велики. Известные универсальные методы борьбы с ней, основанные на специальной балансировке матриц, уменьшают последствия, но не настолько, чтобы считать проблему решенной. Это свидетельствует о необходимости диагностики моделей ДСОЭР на размер ошибки нахождения линейной аппроксимации, что можно сделать при помощи предложенной в данной работе меры.
doi
BiBTeX
RIS
 
Rambler's Top100 rss