Редакция 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4, НИУ ВШЭ, каб. 404. Тел.: (495) 772-95-90 доб. 11874. e-mail: redact@hse.ru
Издатель и распространитель 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4, Издательский дом Высшей школы экономики. Тел: (495) 772-95-90 доб. 15298; e-mail: id.hse@mail.ru
В статье рассматривается вопрос оперативной оценки (наукастинга) текущих темпов роста ВВП России и его компонентов по использованию на квартальных данных. Проводится сравнение качества работы следующих моделей: ограниченные и неограниченные MIDAS-модели (модели со смешанными данными), MIDAS-модель с L1-регуляризацией и MFBVAR-модель (байесовская векторная авторегрессия смешанной частоты). Результаты сравниваются с классической авторегрессией для обоснования необходимости использования моделей наукастинга для оперативной оценки макроэкономических показателей. В качестве объясняющих переменных использованы индексы производства по разным отраслям и макропоказатели, характеризующие ВВП России по использованию и его компоненты. В работе предложен способ оперативной оценки текущего состояния экономики, предложен метод наукастинга на основе данных только за первый или за первые два месяца рассматриваемого квартала. В результате для каждой зависимой переменной выбирается лучшая для построения наукаста модель по последним 12 точкам на основе критерия средней абсолютной ошибки (MAE) и среднеквадратичной ошибки прогноза ( RMSE).