Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры

  • Наиль Макуев Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., 20
  • Алексей Шведов Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., 20
Ключевые слова: стохастическая процентная ставка, уравнение срочной структуры, метод конечных разностей

Аннотация

 В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2011-01-28
Как цитировать
МакуевН., & ШведовА. (2011). Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры. Экономический журнал ВШЭ, 15(3), 374-382. извлечено от https://ej.hse.ru/article/view/29442
Выпуск
Том 15 № 3 (2011): Экономический журнал Высшей школы экономики
Раздел
Без рубрики