Скрыть
Раскрыть

Канторович Г. Г. 1
  • 1 НИУ ВШЭ, 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д.20

Лекции: Анализ временных рядов

2003. Т. 7. № 1. С. 79–103 [содержание номера]
Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов.
BiBTeX
RIS
 
Rambler's Top100 rss