Об устойчивости мультипликаторов финансовых матриц социальных счетов России на протяжении 2012–2021 гг.
Аннотация
Матрицы социальных счетов являются по сути своей неотъемлемой частью Системы национальных счетов (СНС), удобным инструментом для анализа потоков ресурсов национальной экономики и социальных процессов, а также для калибровки вычислимых моделей общего равновесия и построения различных моделей мультипликаторов в макроэкономике. В данной работе показан способ построения финансовых матриц социальных счетов (FSAM) для РФ за 2012–2021 гг. на основе данных из интегрированной таблицы национальных счетов Росстата и статистики ЦБ РФ по финансовым счетам СНС. Предложенный способ при существующих ограничениях в публикуемой в РФ статистике СНС максимально использует имеющиеся данные без потери информации. На основе построенных FSAM был вычислен 10-летний ряд матриц мультипликаторов счетов FSAM при предположении экзогенности счетов для транзакций с остальным миром. Такой набор экзогенных счетов (выбранный лишь из соображений простоты интерпретации результатов при демонстрации возможностей FSAM) позволяет использовать полученные подобным образом мультипликаторы для оценки эффектов на транзакции перераспределения добавленной стоимости внутри экономики РФ от шоков внешней торговли, потоков капитала и финансов РФ с остальным миром. Для понимания вклада различных транзакций между счетами FSAM была произведена декомпозиция найденных мультипликаторов с целью выделения прямого, косвенного и перекрестного эффектов согласно методологии нобелевского лауреата Р. Стоуна. Получившиеся мультипликаторы и их разложения на упомянутые три компоненты демонстрируют свою устойчивость на протяжении всего десятилетия 2012–2021 гг., что внушает осторожный оптимизм касательно их предсказательной силы.
Скачивания
Литература
Aggarwal C.C. (2013) Outlier Analysis. New York: Springer.
Aray H., Pedauga L., Velázquez A. (2017) Financial Social Accounting Matrix: A Useful Tool for Understanding the Macro-Financial Linkages of an Economy. Economic Systems Research, 29, 4, pp. 486–508.
Ellerman D. (2014) On Double-Entry Bookkeeping: The Mathematical Treatment. Accounting Education, 23, 5, pp. 483–501.
Emelichev V.A., Kovalev M.M., Kravtsov M.K. (1981) Polyhedra, Graphs, Optimization (combinatorial theory of polyhedra). Moscow: Nauka. (In Russ.)
Gromova O.V. (2013) Development of the System of Regional Accounts: Social Accounting Matrix. Neurocomputers: Development and Applications, 2, pp. 70–79. (In Russ.)
Ivanov Yu.N., Karasyova L.A., Kazarinova S.E., Khomenko T.A., Karasyova V.L., Ivanov N.Yu. (2005) Basics of National Accounting. Moscow: Scientific Publishing Center INFRA-M. (In Russ.)
Keuning S.J. (1991) Proposal for a Social Accounting Matrix which Fits into the Next System of National Accounts. Economic Systems Research, 3, 3, pp. 233–248.
Kravtsov M.K., Yuralevich A.A., Dehtyar T.A., Krasouski D.A. (2022) Methodological Foundations for Construction a Social Accounting Matrix of the Republic of Belarus Disaggregated by Type of Economic Activity. Belarusian Economic Journal, 3, pp. 7–24. (In Russ.)
Ksenofontov M.Yu., Shirov A.A., Polzikov D.A., Yantovsky A.A. (2018) Estimation of Multiplier Effects in the Russian Economy Based on Input-Output Tables. Studies on Russian Economic Development, 167, 2, pp. 3–13. (In Russ.)
Makarov V.L., Ageev A.I., Bakhtizin A.R., Bakhtizina N.V., Narayanan B., Steinbuks J., Khabriev B.R. (2021) Financial Flows Matrix – A Tool for Implementing the Country’s Economic Policy. Economic Strategies, 23, 4, pp. 22–35. (In Russ.)
Mikheeva N.N. (2011) Social Accounting Matrices: Directions and Limitations of Use. ECO Journal, 3, 6, pp. 103–118. (In Russ.)
Miller R.E., Blair P.D. (2009) Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Cambridge University Press.
Nehmer R.A., Pérez J.G., Robinson D.J.S., Rambaud S.C. (2010) Algebraic Models for Accounting Systems. World Scientific.
Pyatt G., Round J.I. (1979) Accounting and Fixed Price Multipliers in a Social Accounting Matrix Framework. The Economic Journal, 89, 356, pp. 850–873.
Pyatt G., Round J.I. (1985) Social Accounting Matrices: A Basis for Planning. Washington, D.C.: The World Bank.
Pyatt G. (1988) A SAM Approach to Modeling. Journal of Policy Modeling, 10, 3, pp. 327–352.
Rutherford T.F., Tarr D.G. (2006) Regional Impacts of Russia's Accession to the World Trade Organization. Vol. 4015. World Bank Publications.
Santos S. (2021) Matrix Representations of the National Accounts’ Transaction Values. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/109488/
Sedalischev V. (2023) In Memory of Leif Johansen: The World’s First CGE Model and its Application to Russia. Economic Policy, 18, 4, pp. 108–137. (In Russ.)
Sirotkin S.A., Kelchevskaya N.R. (2008) Accounting at an Industrial Enterprise. Ekaterinburg: USTU-UPI. (In Russ.)
Stone R. (1962) Multiple Classifications in Social Accounting. Bulletin de l’institut International de Statistique, 39, 3, pp. 215–233.
Stuttard N., Frogner M. (2003) Developing a Pilot Social Accounting Matrix for the United Kingdom. Economic Trends, 594, pp. 80–93.
Sudakov S.S., Zinchenko A.A. (2024) Export Potential Assessment Methodology: The Case of the Republic of Uzbekistan. Financial Journal, 16, 1, pp. 61–77. (In Russ.)
Tatarinov A.A. (2023) Social Accounting Matrices: Challenges and Prospects of Use in Macroeconomic Statistics. Voprosy Statistiki, 30, 6, pp. 5–20. (In Russ.)
United Nations Statistics Division (2012) System of National Accounts 2008. New York: United Nations.
Vinokurov E., Demidenko M., Pelipas I., Tochitskaya I., Shymanovich G., Lipin A. (2015) Assessing the Economic Consequences of the Abolition of Non-Tariff Barriers in the EEU: Results of Enterprise Surveys. Eurasian Development Bank.
Votinov A.I., Zinchenko A.A., Nersisyan K.A. (2025) CGE Model Usage to Update Input-Output Tables Using Data from the Russian Federation and the Republic of Armenia as an Example. Studies on Russian Economic Development, 174, pp. 60–73. (In Russ.)
