Редакция 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4, НИУ ВШЭ, каб. 404. Тел.: (495) 772-95-90 доб. 11874. e-mail: redact@hse.ru
Издатель и распространитель 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4, Издательский дом Высшей школы экономики. Тел: (495) 772-95-90 доб. 15298; e-mail: id.hse@mail.ru
В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы.
.png){kind=small}
.jpg){kind=logo}
.gif){kind=small}
.png){kind=small}
© 
